Создание эффективного торгового робота: алгоритм устройства

На практике, создание торгового робота предполагает автоматизацию действий трейдера и фиксацию опыта торговли, реализованного в определенной стратегии. Насколько сложно, в этом смысле, написать робота своими руками?

Создание торгового роботаИзвестно, что торговая стратегия должна предусматривать некоторую систему (модель), которая реагирует на сигналы Форекс или другого биржевого рынка, стандартно для одной и той же информационной обстановки. Типизация реакций предполагает наличие правил и логики действий, что может быть отражено в виде алгоритма или ТЗ на проектирование и программирование т.н. торгового робота (ТР). Часто, подобный софт называют советник, но это не совсем верно, поскольку советник не устанавливает ордера на реальном рынке.

Условия использования

Для подготовки проектирования и создания ТР, следует выбрать успешную торговую стратегию. Это можно сделать либо исходя из реального опыта работы на Форекс, либо руководствуясь обучающими материалами известных трейдеров. Во втором случае потребуется длительное тестирование выбранной стратегии на основе демо-счетов или специализированных программ-тестировщиков. Валютный рынок характеризуется большим числом торговых сигналов – поэтому автоматизация обработки и создание торгового робота для принятия решений может давать ощутимый эффект. Работа рынка происходит в течение 24 часов, поэтому использование робота, позволяет освободить дополнительное время для анализа выбранной торговой стратегии. В данном случае, торговый советник, только частично автоматизирует процесс.

Создание торгового роботаМожно написать робот или советник своими руками, но в этом случае программа будет иметь ряд недостатков, связанных с модернизацией и адаптацией в процессе эксплуатации. Поэтому необходимо выбрать платформу для создания и реализации алгоритма. Обычно, выбирают платформы, наиболее распространенные у дилеров рынка Форекс – МТ4 и МТ5, в которых существуют библиотеки и язык программирования для создания робота или модуля «советник». Выбор платформы ограничивает инструменты разработчика и позволяет реализовать следующие подходы проектирования:

  1. На основе выбранной торговой стратегии создается математическая модель работы в виде формул с регулируемыми параметрами. В процессе работы программы, параметры и коэффициенты корректируются до получения положительного результата на текущем рынке и исторических данных. Далее, настройка параметров может осуществляться динамически в процессе самообучения или вручную.
  2. Программа настроена на распознавание стандартных ситуаций рынка Форекс, в т. ч. фигур технического анализа. Этот подход базируется на принципе «Рынок знает все».

Оба подхода имеют недостатки, связанные с их оторванностью от психологических особенностей поведения участников рынка. Они определяются таким громадным объемом данных, которые не в состоянии переварить ни одна созданная торговая система. Кроме того, следует помнить, что не все движения цен на Форекс можно формализовать, иначе все трейдеры получали бы только прибыль. Неопределенность и высокий риск Форекс – это цена за возможность получить сверхприбыли.

Модификация существующих систем

Профессиональные роботы могут быть созданы на основе систем искусственного интеллекта. Обычно подобные системы включают следующие компоненты:

  • Система знаний и их накопления;
  • Система классификации и распознавания образов;
  • Система принятия решений (исполнительная);
  • Система самообучения.

Создание торгового роботаСоздание подобных программ для Форекс, является дорогостоящим проектом и требует организации потока инвестиций, маркетинга и т.п. Еще один подход к созданию робота заключается в том, чтобы приобрести готовый советник рынка Форекс с возможностью параметрической модификации или с открытой платформой. В этом случае, инструменты программы позволяют модернизировать ТР или советник для целей собственной стратегии и для адаптации к изменениям рынка.

Недостаток этого подхода в трудности оценки алгоритма работы советника.

От трейдера потребуется либо слепая вера, либо умение разбираться в открытом коде. По существу задача начать прибыльно работать на Форекс, превращается в необходимость научиться программировать и создавать советник в базовой среде разработчика. При любом подходе критерий выбора создания торгового робота или модуля «советник» остается без изменения, рентабельность торговли робота, должна быть в два-три раза выше рентабельности банковского депозита.

Процесс создания торгового робота

Для написания торгового робота или создания модуля советника в среде платформ МТ4 или МТ5, необходимо изучить и научиться применять на практике соответствующие языковые библиотеки MQL4 и MQL5. Далее можно:

  • Взять за основу существующий робот с открытым кодом и корректировать его модель;
  • Написать «с нуля» своими руками и реализовать весь цикл разработки ПО, включая тестирование и отладку программ;
  • Заказать прототип и модифицировать его, создав советника.

Если в основу создания робота заложены сигналы существующих торговых систем, то велика вероятность, что значительную часть исходного кода можно получить в готовом виде из различных источников. В оригинальных торговых стратегиях процесс создания будет относительно длительным – хотя платформа программирования довольно проста в изучении и использовании.

Проблема создания в том, что скрытые ошибки на стадии проектирования (обычно это 80%), выявляются на стадии использования, когда внесение изменений в программу носит трудоемкий характер.

Создание торгового роботаВ связи с этим, необходимо освоить не только язык и платформу, но и методы разработки и создания профессионального ПО. Соотношение времени проектирования к продолжительности программирования для создания робота должно быть в той же пропорции – 80:20. Далее, требуется пройти этап тестирования на симуляторе МТ4 или МТ5. Этот инструмент позволяет избежать такой распространенной ошибки, как подгонка параметров робота вместо настройки модели (форвардное тестирование).

Особенности работы

Внедрение робота или программы советник носит долговременный характер и включает этапы:

  1. Первоначальные испытания. Эксплуатация робота непрерывно контролируется в ручном режиме, генерируемые ордера требуют личного подтверждения.
  2. Внедрение. Автономная работа на строго квантированных интервалах торговой сессии.
  3. Автономная работа.

Таким образом, создание торгового робота, вполне решаемая задача, если обладать успешной стратегией и инвестициями.

Поделиться с друзьями: