Кластерный анализ на рынке Форекс: правильный подход к торгам

В инвестиционной среде кластерный анализ Форекс входит в систему инструментов, применяемых финансовыми аналитиками с целью прогнозирования валютного движения биржевых активов.

Кластерный анализ на ФорексВ системном анализе валют существует разделение на технический и фундаментальный подход к прогнозированию параметров рынка. В первом случае, участники Форекса формируют показатели (индикаторы и осцилляторы) на основе анализа информации о ценах, сделках, объемах продаж. Во втором случае, прогнозы соответствуют состоянию экономических моделей национальных экономик. Для этого используются глобальные индексы макроэкономики. Среди популярных инструментов при техническом анализе (ТА) Форекс, разработанных за последнее десятилетие, различают следующие виды:

  • Математический;
  • Объемный;
  • Фрактальный;
  • Квантовый;
  • Кластерный.

Математический принцип

Применение аппарата математической статистики для построения графиков и анализа различных показателей прогнозирования устойчивого движения цен (трендов), является наиболее распространенным способом торговли на Форекс, фондовых и товарных биржах мира. Математический расчет индикаторов Форекса включает все виды торговых платформ и терминалов. На основе статистики созданы автоматические торговые системы Форекса. Как правило, вычисляется дисперсия и средние величины, которые сравниваются между собой по скорости изменений в единицу времени или по относительной величине. Цель подобных инструментов – сформировать сигналы для выполнения операций купли-продажи активов. Например, трендовый индикатор Форекса полосы Боллинжера (Bollinger) на ценовом графике позволяет определить:

  • Направление тренда валютного рынка;
  • Силу тренда;
  • Стадию жизненного цикла;
  • Стоп сигналы (ордер стоп лосс);
  • Сигналы получения прибыли (ордер тейк профит).

Фрактальная торговля

На самом деле, изобретение фракталов строго математический подход, называемый (довольно неудачно) «теорией хаоса». Смысл в анализе при работе на Форекс, определить повторяющиеся тенденции в процессах, которые, на первый взгляд, не являются регулярными. Например, нет такой процедуры (функции), которая может преобразовать многоугольник в окружность, но процедура деления его стороны на два, итерационно приближает многоугольник к окружности. Применительно к техническому анализу задача состоит в поиске ценовых групп, на основе которых можно прогнозировать дальнейшее поведение рынков (фракталов и фрактальных индикаторов). Билл Вильямс разработал методы фрактального анализа для финансовых рынков.

Фрактальный подход на Форекс основан на группировке не менее пяти ценовых показателей, средний из которых должен иметь минимальную или максимальную величину.

Подобные фракталы позволяют сформировать закономерности поведения цен рыночных инструментов на Форекс. Хорошие результаты фрактальный прогноз показывает на трендовых волнах ценовых графиков Форекса, позволяя определить более достоверные стоп-ордера. Трудно рекомендовать фрактальный метод для начинающих трейдеров в связи с тем, что фрактальный анализ неочевиден, без опыта работы с конкретным финансовым инструментом, например, валютной парой. Важным фактором, для этой методологии, служит т.н. фрактальный уровень (большое число фракталов на одной ценовой планке Форекс). Сильные торговые сигналы возникают, когда фрактальный уровень пробит.

Аналитика объема средств

Кластерный анализ на ФорексЭта методология реализовала назревшую необходимость доступа всех участников рынка Форекс к информации о размере сделок. Ее доступность определяется лояльностью организаций (брокеров и бирж) по отношению к своим клиентам. Объем сделки, это один из главных индикаторов силы тренда. Любое расхождение графика объема с графиком цен, предполагает частичное или даже полное закрытие ордеров. Поэтому при использовании объемного прогнозирования необходимо хорошо знать базу для получения информации. Объемный подход всегда должен ограничивать выводы по анализу трендовых индикаторов. Для точности, с ним можно объединить фрактальный подход.

Принципы квантовых каналов

Квантовый подход похож на индикаторы каналов по статистическому анализу рынка Форекс. В статистике случайные величины ограничены дисперсией, а квантовый метод – скоростью изменения цены. Сторонники этого инструмента, например, аналитики Борис Грошев и Андре Дук, предлагают рассматривать движение цен на активы, как квантовый поток элементарных частиц, в том смысле, что существуют устойчивые уровни «энергий» цен и скорость изменения может квантироваться по законам космоса (формулам Гейзенберга).

Борис Грошев, пишет, что инструменты анализа, построенные на этом принципе, позволяют определить виды трендовых каналов Форекса на основании всего двух ценовых точек. Этот подход, предназначен для опытных трейдеров, как уточняющий поведение цен, когда общая динамика рынка устойчива. В нескольких статьях Борис Грошев показывает применение этого метода на демоверсиях биржевой торговли, в тоже время, отвечая на вопрос, сколько он заработал денег. Грошев дает понять, что не принимает участия в реальной торговле.

Основа кластерного подхода

Как и в объемах, число совершаемых сделок купли-продажи по определенной цене, за фиксированный промежуток времени, долго было недоступно на многих популярных платформах. Этот фактор до сих пор сдерживает кластерный метод прогнозирования торговли финансовыми активами. Существует два базовых аспекта в кластерном анализе взаимосвязанных валют:

  1. Резкое изменение числа сделок по определенной цене – торговый сигнал внутри свечи (бара) данного временного интервала, например, получасового графика цен.
  2. Большинство валютных пар, связаны в «кластеры» – движение по одной валютной паре предопределяет движение по другой (корреляция).

Кластерный анализ на ФорексКластерный график заключается в отражении суммы удовлетворенных заявок на покупку или на продажу актива связанных валют. Для реализации кластерного анализа необходимо получить данные о числе ордеров на покупку и продажу в установленном ценовом диапазоне, называемым кластерным квантом. Разница между противоположными ордерами представляет собой т.н. кластерную «дельту». Предполагается, что динамика настроения рынка, сначала отражается на числе сделок в кластере, а затем на цене, т. е. число сделок определяется кластерным индикатором по отношению к ценовому графику.

Кластерная дельта позволяет на ранней стадии формирования тренда определить кто управляет рынком: «быки» или «медведи». Если вычесть из количества совершенных сделок кластерную дельту, получают т.н. «кумулятивную дельту». Положительная дельта кластера отражает избыток предложения на продажу, отрицательная – на покупку. На графике принято различать три состояния кластерной дельты:

  1. Нормальное – состояние рынка не изменится.
  2. Критическое – сигнал перелом тренда.
  3. Умеренное – состояние флета (боковой тренд).

С целью оценки и анализа корреляции валют применяют соответствующие виды кластерных индикаторов CFP и CCFp. Понятно, что их значения не связанны напрямую с графиком цен, который отражается в окне торговой платформы.

Кластерный анализ индикаторов позволяет определить уровень перепроданности выбранных валют по отклонению кластерных графиков от нулевого уровня.

Оба индикатора реализованы на платформах МТ4 и МТ5.

Поделиться с друзьями: