Опционные ценовые уровни — анализ и расчет доходных контрактов

trading-643724_960_720На финансовом рынке Форекс и других товарных рынках, опционные уровни являются одним из основных методов анализа. Рассчитывают опционные уровни с помощью специального индикатора, встроенного в торговый терминал или скачанного со стороннего сайта. За основу берутся данные, поставляемые в режиме онлайн с Чикагской товарно-сырьевой биржи. Множество прибыльных и актуальных торговых стратегий используют опционные уровни для предварительных расчетов перед заключением соответствующего контракта. С внедрением в процесс анализа ценовых уровней на Форекс и биржах бинарных опционов существенно оптимизируется торговля, начиная приносить больше прибыли.

Анализ опционных уровней

Большинство трейдеров на Форекс и бинарных площадках используют опционные контракты для хеджирования (защиты от рисков) при торговле на спот рынке. Также с опционами работают крупные игроки (маркетмейкеры), трейдеры-спекулянты и коммерческие фигуры (Центральные банки, страховые фонды). Анализируя опционные уровни на Форекс и бинарных биржах, делается рыночный срез и определяется оптимальная ценовая отметка, для возможных вложений. Процесс анализа связан со следующими аспектами:

  • Сильные уровни цен – к ним привязано наибольшее количество торговых контрактов и соответственно большие деньги, способные двигать цены в различных направлениях;
  • Диапазоны цен – коридор между сильным уровнем покупателей и продавцов. В этом диапазоне у цены больше шансов на движение;
  • Рыночные края – это отметки, на которых заканчивается заинтересованность инвесторов и есть шансы на искусственное движение цены маркетмейкерами в целях собственной выгоды.

Описанные опционные уровни отлично просматриваются на рынке Форекс и начинают формироваться задолго до реального проявления. Здесь задействованы серьезные денежные потоки и трейдер может заключать выгодные сделки.

Математический расчет опционных уровней

analysis-810025_960_720Движение котировок на различные активы часто обусловлено математической закономерностью. Изучив принципы рыночных движений, можно неплохо зарабатывать. Подобную числовую закономерность вывел в начале второго тысячелетия ученый Фибоначчи или Леонардо Пизанский. Известная закономерность применяема в различных областях жизни и не обошла стороной биржевые торги. На основе закономерности Фибоначчи возникли графические индикаторы, определяющие опционные уровни – коррекцию, откат и дальнейшее направление цены.

Для применения сеточного индикатора Фибоначчи, нужно обзавестись терминалом MT4, после чего сетка Фибоначчи натягивается на котировочные графики. Выбирая, например, валютную пару, сетка Фибоначчи растягивается по направлению движения цены от минимальной отметки до вершины пика (при движении цены вверх). При движении цены вниз – от вершины до низа. Движение котировок характерно постоянными откатами, но, оттолкнувшись от определенных отметок, движение продолжается в сторону основного направления. Установив индикатор Фибоначчи несложно предсказать дальнейшее движение стоимости актива в основном направление или перелом, с обратным движением. На индикаторе Фибоначчи опционные уровни имеют числовые отметки. Среди них необходимо отметить:

  • 23.6/38.2 – первые коррекционные ценовые отметки;
  • 50 – средняя (наиболее применяемая) отметка ценового отката;
  • 61.8 – глубокая отметка ценового отката (указывает на возможный перелом движения цены в обратную сторону).

Исходя из числовых отметок на индикаторе Фибоначчи, несложно определить правильный момент для заключения сделки. Растянув сетку вдоль линии направления тренда, необходимо отслеживать дальнейшее движение цены. При соприкосновении цены с отметкой 50, стоит рискнуть заключить опционный контракт на продажу. Помимо 50-й отметки, уровни 38.2/23.6 по Фибоначчи указывают на возможность заключения прибыльной сделки.

Отметки по Фибоначчи не гарант прибыльного трейдинга, но, сочетаясь с другими методами анализа, представляют определенную пользу для биржевого игрока.

Самостоятельный расчет опционных уровней

Не стоит надеяться только на вспомогательные индикаторы. Важно научиться определять наилучшее время для заключения сделки по определенному активу без технических программ. Для полноценного анализа потребуется статистика торгуемого актива. Цена активов в отчетах биржи не совсем подходит для анализа и принятия нужных решений. Дополнительно нужно учитывать премии за приобретение активов.

Для этого открывается биржевой FTP-сервер, там хранятся каждодневные отчеты. Затем скачивается архив со свежими бюллетенями. Архив состоит из большого количества pdf — файлов по различным активам. Данные предварительны (итоги подводятся в конце дня), но больших различий не наблюдается. Далее, изучается вся информация по фьючерсам и опционам относительно актива. Особое внимание на опцион за июль месяц – имеющий наиболее крупные объемы торгов. В колонках отмечено наименование актива, тип (колл или пут) и стоимость активации. Дополнительно указан расчет по премии, информация по интересам инвесторов и возможным контрактам:

  • Расчет для контракта на покупку – берется сумма, указанная в первой колонке, прибавляется стоимость премии из второй колонки, после общая сумма разделяется на тысячу. В итоге выходит стоимость опционного уровня колл. На диаграмме с выбранным активом отмечается высчитанное значение и выделяется зеленым;
  • Расчет для контракта на продажу – от суммы в первой колонке, отнимается премия и получившийся итог делится на тысячу. Значение также отмечается на диаграмме.

Основные принципы расчета бинарных опционных уровней заключены в представленной технике, но определенные нюансы существуют в любой тактике. Возможных уровней очень много и рассчитать все возможные прибыльные варианты сложно, поэтому следует придерживаться нескольких правил:

  • Лучше брать в расчет уровни бинарных опционов с максимальным значением открытого интереса. Хорошо если показатели превышают более двух тысяч контрактов;
  • Наиболее предпочтительны контракты с постепенно возрастающим к ним интересом – это подтверждается плюсовым знаком;
  • Цена должна сосредотачиваться в районе видимости на рабочей диаграмме – работать с отметками ниже, чем на пятьсот пунктов ниже актуальной цены не рентабельно.

Компьютерная программа для расчета уровней

Существует программа для полностью автоматизированного анализа онлайн отчетности с Чикагской биржи и последующего расчета ценовых уровней для Форекс и бинарных опционов. Любому трейдеру, который сталкивается с необходимостью принимать верные решения и по возможности заключать как можно больше прибыльных сделок, стоит обзавестись подобным техническим дополнением. Для начала необходимо скачать программу OptL, разместить в удобную папку и запустить эксешный файл (при необходимости включить отображение расширений) –открывается главное программное окно.

Теперь нужно дать программе пищу для анализа. Для этого следует зайти на сайт Чикагской биржи и скачать в режиме онлайн бюллетени для расчета уровней на Форекс и бинарных опционах. Скачать придется довольно много, после чего можно брать только последний отчет на определенную дату. Теперь нужно добавить отчеты в программу. При этом важно сохранить их, чтобы в следующий раз не добавлять снова. Если загруженные отчеты отображаются в списке, можно выбрать подходящий модуль генератора для вычисления уровней. Главное, не забыть установить вручную значение Форвард Поинт (8 пункт).

Интересующая валюта, по которой будет строиться отчет, выбирается в соответствующем поле. После установки первичных настроек посредством специальной кнопки создается нужный шаблон с определенными уровнями. Сохранять шаблон следует в каталоге данных в папке Темплэйтес. После сохранения нужно открыть график с выбранной валютой и загрузить созданный шаблон. Теперь можно работать.

pay-621047_960_720В дополнительных настройках можно указать наименьшее и наибольшее значения открытых интересов. У многих генераторов имеется функция тонких настроек, где оптимизируется максимально эффективный анализ с необходимым результатом. Здесь также находятся настройки для указания стиля уровней и возможность выбора отображения описания различных объектов. Программа вполне способна заменить стандартный, встроенный индикатор для онлайн расчета ценовых уровней на бинарных опционах и Форекс рынке. Она окажется полезной как новичку, так и опытному трейдеру.

Заключение

Новичкам на Форекс и бинарных опционах легко запутаться в многообразии новой и порой непонятной информации, постоянно поступающей в онлайн режиме. Поэтому без надежного советника будет тяжело.

Для начала начинающим игрокам рекомендуется именно торговля от ценовых уровней. Эта стратегия уже не раз доказала обоснованность и доходность.

Методика основана чисто на математических расчетах и признана наиболее разумным подходом к биржевым торгам. По аналитическим прогнозам рынка Форекс и бинарных бирж – торговля по ценовым уровням еще долго будет сохранять актуальность и принесет прибыли еще не одному поколению трейдеров.

Поделиться с друзьями: