Нередко трейдер слышит о стратегиях-грааль Форекс рынка, философском камне для успешной торговли – недостижимом, но очень желанным большинством участников валютного рынка. При ближайшем рассмотрении Грааль оказываются вполне стандартным процессом работы на финансовых рынках, в т. ч. и на валютном рынке Форекс.
Еще одна стратегия
Обширная литература по Форекс, показывает, что каждый успешный трейдер, биржевой аналитик или финансовая компания вроде паевого фонда Сороса, работают на рынках, руководствуясь сложной и дорогостоящей системой. Для каждого, существует некоторая модель рынка, которая позволяет получать сигналы принятия финансовых решений. Одну из таких стратегий рынка Форекс, похожую на «чашу» или в перевернутом виде на «колокол» называют «чашей грааля», намекая участникам рынка Форекс на ее «мистическое» свойство приносить удачу. Первоначально, смысл стратегии «грааль» был раскрыт в книге Линды Рашке.
Существо грааля – вход на рынок, в условиях устойчивого повышающего либо понижающего тренда с использованием индикаторов технического анализа.
Реальная работа чаши грааля
Главным условием успешного трейдинга, служит профессиональное управление рисками. Иными словами, следует стремиться снизить риски потери инвестиций на Форекс, поэтому вход на рынок должен оцениваться как положительный, если вероятность движения цены актива в тренде как минимум в два раза больше, чем в противоположном направлении. Возникает вопрос, почему на рынке Форекс дело обстоит именно так. Простой пример: общеизвестно, что квалифицированный трейдер, в среднем, делает четыре успешных ставки из десяти. Таким образом, если стопы установлены на 30% в противоположном направлении к тренду – потери составят 30х6 = 180%, соответственно, доход выйдет 60х4 = 240%, а чистая прибыль 240-180 = 60%. Остается самое «простое», определить в какой точке рынка существует эта пропорция. В данном случае предлагается стратегия грааля, которая предполагает:
- Ключевые знания индикаторов рынка Форекс;
- Систему анализа рынка Форекс;
- Систему управления рисками на Форекс.
Техническая сторона термина
В техническом отношении грааль включает проверенный «древний» индикатор рынка Форекс – АDX. Обычно границы индикатора 20-40 показывают периоды «перекупленности – перепроданности» финансового инструмента. На графиках цен валютных пар индикатор сигнализирует:
- Силу тренда стратегии грааль, значение должно быть выше 40 и продолжать возрастать, а в момент восстановления снижаться ниже 30;
- Моменты открытия ордеров на покупку и продажу в грааль стратегии;
- Момент фиксации прибыли на Форекс по стратегии грааль.
Индикатор присутствует во всех основных торговых платформах рынка Форекс и состоит из трех сигнальных линий, основанных на расчетах 14 дневной, в стратегии грааля, скользящей средней.
Также в схеме грааль, используется 20 дневная экспоненциальная скользящая средняя EMA для сглаживания случайной волатильности актива на Форекс.
Эта линия определяет в стратегии грааль поддержку-сопротивление и точку входа на основном графике.
Методика работы
Основная идея схемы грааль, покупка (продажа) на «откатах» (восстановлениях) цены реализуется следующим образом:
- Установка ордера на покупку в грааль, совершается, если индикатор ADX больше тридцати и продолжает повышаться, а уровень цены опустился к линии поддержки (ЕМА-20). Соответственно, для нисходящего тренда в системе грааль, действуют те же сигналы. По ним, точка входа в рынок системы грааль, определяется максимумом предыдущего ценового интервала (отложенный ордер). Когда ордер исполнен, необходимо установить стоп лосс на сформированный минимум (касание ЕМА). Далее, в грааль, применяется стратегия сдвига стопа по мере движения цены по тренду (усиление тенденции, получение дохода);
- Каждый тренд имеет завершение своего жизненного цикла. На это указывает значение ADX выше 50. В стратегии грааля, при таких показателях индикатора следует оставаться вне рынка. Точку выхода определяет значение максимума самого последнего колебания. При уверенности, что тренд продолжиться, можно частично закрыться в этой точке, но при этом следует передвинуть стопы для оставшихся позиций;
- Сокращение объема сигнализирует о выходе из рынка;
- При завершении торговли по стопам следует открывать отложенные ордера на позициях первоначальных входов в рынок Форекс;
- Для перехода к новой позиции для входа (точки восстановления тренда) необходимо, чтобы индикатор снова поднялся до значения 30.
Преимущества и недостатки стратегии грааля
Достоинство Грааль Форекс, прежде всего, относительная простота распознавания сигналов рынка. ADX не сложнее других статистических индикаторов Форекс и вполне пригоден для освоения начинающими трейдерами, не говоря об экспоненциальной средней. Профессиональный подход заключается в том, что слепое следование определенной стратегии, больше похоже на работу по программируемым советникам. Подобные программы выдают потрясающее количество сигналов на Форекс и даже принимают успешные решения, жаль только, что с определенного момента перестают «работать».
Как и многие другие индикаторы на Форекс, ADX «запаздывает», со всеми вытекающими последствиями. Значит, эту стратегию следует использовать в сочетании с комплексом других методов работы на рынке Форекс, особенно имея в виду значения объемов торговли. Для определения силы тренда на Форекс и стадии его жизненного цикла, более надежными являются индикаторы Ишимоку или волны Элиота, хотя следует иметь в виду, что на коротких временных интервалах лучше работают осцилляторы. Для скальпинга, 20 дневная EMA представляется слишком длительной, лучше попробовать подобрать более короткую и информативную среднюю для торгового инструмента на 1 и 5 минутных графиках. В целом грааль-стратегия по-прежнему позволяет зарабатывать деньги квалифицированным участникам рынка.